Les établissements financiers sont déjà habitué à passer des stress tests financiers de la part de leurs autorités de régulation. Le stress test "climat" introduit de nouveaux facteurs de crise liés à la transition climatique dans les modèles classiques utilisés pour les stress tests. Aux Pays-Bas, la De Nederlandsche Bank (DNB) a évalué l’impact additionnel des risques de transition climatique sous la forme d’un virage réglementaire (une politique climatique plus contraignante), un choc technologique (une avancée remarquable dans l’innovation bas-carbone) et l’évolution des préférences des consommateurs. En France, les scénarios de transition pris en compte seront présentés au printemps 2020.